vectorized เทียบกับเหตุการณ์ขับเคลื่อน Backtesting vectorized เทียบกับเหตุการณ์ขับเคลื่อน Backtesting หนึ่งคือ vectorized หนึ่งคือเหตุการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยเห็นได้ชัด? ผมไม่แน่ใจว่ามีคำถามของความสมจริงที่นี่ - มันเป็นคำพูดโดยตรงเกี่ยวกับวิธีการทางเทคโนโลยีเท่านั้น ทุกอย่างไม่ได้มีความชัดเจนที่ดีขึ้น / แย่ลง ธรรมชาติเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกี่ยวกับวิธีการเขียนโปรแกรมพื้นฐานที่คุณจะใช้ แต่วิธีการที่ดีที่คุณโปรแกรม (บอกว่าเป็นคนที่เพียงแค่การเขียนโปรแกรมจำลองการแลกเปลี่ยนของเขาเข้าไปในผมคิดว่ารุ่นที่ 6 ในการจัดการกับปัญหาบางอย่างที่ฉันมีกับระยะเวลา) ขอบคุณสำหรับคำตอบ. คำพูดต่อไปนี้เป็นจากบล็อก quantsart: เราได้ใช้เวลาคู่สุดท้ายของเดือน QuantStart backtesting กลยุทธ์การซื้อขายต่างๆใช้งูหลามและหมีแพนด้า (pandas. pydata /) ธรรมชาติของหมีแพนด้า vectorised เพื่อให้แน่ใจว่าการบางอย่างในชุดข้อมูลขนาดใหญ่อย่างรวดเร็วมาก อย่างไรก็ตามรูปแบบของ backtester vectorised ที่เราได้ศึกษาถึงวันที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากข้อบกพร่องบางอย่างในทางที่ดำเนินการค้าจะถูกจำลอง ในบทความนี้เราจะไปหารือเกี่ยวกับวิธีการที่มีเหตุผลมากขึ้นเพื่อจำลองกลยุทธ์ทางประวัติศาสตร์โดยการสร้างเหตุการณ์ที่ขับเคลื่อนด้วยสภาพแวดล้อม backtesting ใช้งูหลาม เหตุผลที่ผมได้ขอความแตกต่างระหว่างพวกเขาคือการที่ฉันไม่ทราบว่า R, MATLAB หรืองูหลาม ผมอยากจะเริ่มต้นเรียนรู้หนึ่งที่เหมือนจริงมากที่สุด ดังนั้นสิ่งที่คุณจะพูดคือถ้าฉันทำเข้ารหัสที่มีการเลื่อนหลุดของค่าคอมมิชชั่นและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมถึงความสมจริงจะเหมือนกันใน R หรือ MATLAB หรืองูหลาม หรือว่าผมเข้าใจผิดไหม?